Implementasi Vector Autoregressive dan Prediksi Ekspor Migas Indonesia Berdasarkan Harga Minyak Dunia

Abstract

Ketergantungan ekspor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia terhadap dinamika harga minyak dunia menjadikan prediksi yang akurat sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan ekonomi berbasis data. Fluktuasi harga minyak global sering kali menimbulkan ketidakstabilan nilai ekspor migas yang berdampak pada penerimaan negara dan keseimbangan perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi nilai ekspor migas Indonesia dengan mempertimbangkan hubungan dinamis antara harga minyak dunia menggunakan model Vector Autoregressive (VAR). Data yang digunakan merupakan deret waktu bulanan periode 2000 hingga 2025. Pengujian jumlah lag optimal menggunakan Akaike Information Criterion (AIC) menunjukkan hasil terbaik pada lag 3, dengan nilai AIC sebesar 14.16. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), dengan hasil sebesar 11,37%, yang mengindikasikan tingkat akurasi model cukup baik dalam menggambarkan pola hubungan antar variabel. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa model VAR efektif dalam menjelaskan keterkaitan linear antara harga minyak dunia dan ekspor migas Indonesia. Hasil prediksi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah dan pelaku industri energi dalam menetapkan strategi ekspor serta kebijakan fiskal yang adaptif terhadap perubahan harga minyak global.